Bancos mexicanos sin evaluar 'riesgos no tradicionales'

Bancos mexicanos enfrentan diversos retos ante la regulación en México ya que en el país solo se contemplan riesgos tradicionales a diferencia de instituciones financieras de otros países que cuentan con modelos internos, de acuerdo con un estudio de Deloitte.

Asimismo, la mayoría de los bancos mantiene el cálculo de sus requerimientos de capitalización con metodologías estándar y solo algunos migraron a modelos internos de manera local, a pesar de que  la regulación bancaria mexicana trata de alinearse a las mejores prácticas internacionales, explica el documento de la red global de firmas con servicios de auditoría, consultoría y asesoría financiera.

Deloitte sugirió que se podría tratar de medir diversos riesgos en diferentes escenarios para “lograr una evaluación robusta”, mediante el Índice de Capitalización con enfoque de proyección de los estados financieros.

“Por lo anterior, queda en los bancos la opción para aprovechar este ejercicio de proyección en escenarios que pueden oscilar entre moderados hasta muy adversos, dependiendo el número de riesgos que se incluyan. Ante este panorama, para la CNBV se presenta un importante reto de supervisión: evaluar los ejercicios que realice la banca para asegurarse que se están incluyendo la mayoría de los riesgos a los que está expuesta una institución”, concluyó Deloitte en su estudio “Regulación bancaria en México, en camino hacia los estándares internacionales".

Lo anterior obedece a que los principales países europeos, Estados Unidos y Canadá obligaron a los bancos de mayor magnitud a calcular su capital con modelos propios y los bancos de menor importancia se incorporan gradualmente a esta tendencia, al considerar el antecedente de la quiebra de uno de los bancos de inversión más grandes en 2008 Lehman Brothers y que evidenció la falta de regulación robusta en el sector financiero.